1900 → 2026 · Her gün · 3 endeks

Sirius, Wall Street'i etkiliyor mu?

Gökyüzünün en parlak yıldızının konumunu, Dünya'ya göre hızını, Ay ve Güneş'le açısını ve yoldaşı Sirius B'nin 50 yıllık yörüngesini 1900'den bu yana her gün hesapladık. Sonra Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ın günlük hareketleriyle yan yana koyup bir ilişki aradık.

Zaman makinesine gir Doğrudan sonuca git
46.306
günlük Sirius efemerisi
(1 Ocak 1900'den bugüne)
34.141
işlem günü
(Dow Jones, 1900 →)
33
birincil istatistik testi
(11 değişken × 3 endeks)
0
çoklu test düzeltmesinden
sonra anlamlı ilişki
Gökyüzü: Büyük Köpek ve Avcı takımyıldızları, gerçek konumlarıyla. Avcı'nın kuşağı Sirius'u gösterir.
01 · Sirius sarmalı

Her nokta bir işlem günü

Merkezden dışa doğru zaman akar (1900 → bugün). Açı, o gün Güneş ile Sirius'un gökyüzündeki döngüsel konumudur; her yıl bir tur. Renk, endeksin o günkü getirisidir. Sirius'un borsaya etkisi olsaydı, belirli açılarda maviler ya da kırmızılar kümelenirdi. Dış halka her dilimin ortalama getirisini gösterir.

02 · Zaman makinesi

Herhangi bir güne git

Kaydırıcıyı sürükleyin ya da oynat'a basın: Sirius B yoldaşının etrafında döner, Güneş ve Ay ekliptikte ilerler, borsalar yükselip çöker. Tüm gök değerleri o gün New York saatiyle 16:00'da, borsa kapanış anında hesaplandı.

–

Sirius A & B yörüngesi

Kuzey yukarı · Doğu sol

Beyaz cüce Sirius B, 50,1 yılda bir Sirius A'nın etrafında döner. Görünen yörünge (Bond ve ark. 2017).

Gökyüzü kadranı

Ekliptik, yer merkezli

Güneş, Ay ve Sirius'un ekliptik boylamları. Sirius ekliptiğin 39,6° güneyindedir; Güneş onu asla örtmez.

Borsalar o gün

Seçilen güne eşit ya da ondan önceki son kapanış ve günlük getiri.

03 · 126 yıl yan yana

Gök ve borsa, aynı zaman ekseninde

Her panel kendi ölçeğinde ama zaman ekseni ortak: yakınlaştırın, kaydırın, imleci gezdirin. Endeksler logaritmik ölçekte. Aynı eğriye iki ayrı dikey eksen koymuyoruz; bu, olmayan bir ilişkiyi var gibi gösterir.

Dönem
04 · İlişki laboratuvarı

Kendi hipotezini sına

Bir endeks, bir Sirius değişkeni ve bir dönem seçin. Tarayıcınız korelasyonu hesaplar, sonra getirileri 1.000 kez 21 günlük bloklar halinde karıştırıp "hiç ilişki yoksa ne kadar korelasyon görürdük?" sorusunu yanıtlar.

Getiri ufku
Dönem

Dağılım

Dilim ortalamaları

Şansın dağılımı

Zaman içinde kararlı mı?

Gecikme taraması

05 · Tüm testler bir arada

Otuz üç soru, tek tablo

Sunucuda her değişken × endeks çifti için aynı test yapıldı. Çok sayıda test yapınca bazıları şans eseri "anlamlı" çıkar; bu yüzden p değerlerini Benjamini–Hochberg yöntemiyle düzelttik.

Kanıt haritası

Renk koyulaştıkça kanıt güçlenir (−log₁₀ p). p = 0,05 eşiği ≈ 1,3.

p değerlerinin dağılımı

Hiçbir ilişki yoksa p değerleri 0–1 arasında düzgün dağılır (kesikli çizgi). Gerçek bir etki sol uçta yığılma yaratırdı.

Sahte korelasyon tuzağı

Sirius'un gökyüzündeki koordinatları presesyon yüzünden yavaşça, düzenli olarak kayar. Borsalar da uzun vadede yükselir. İki trendli seriyi yan yana koyunca devasa bir korelasyon çıkar. Ama bu ilişki Sirius'a değil zamana aittir.

Seviyeler: log(endeks) ~ Sirius koordinatı
–

AMA
Değişimler: günlük getiri ~ koordinatın günlük değişimi
–

50 yıllık döngü: Sirius B ve yıllık getiriler

Tüm test sonuçları (tablo)
06 · Sayı dizileri

Perrin, Woodall, Fibonacci… Sayılar borsayı bilir mi?

Her dizi günlük bir sinyale dönüşür: bir Sirius olayından (Ay–Sirius kavuşumu, Güneş–Sirius kavuşumu, Sirius B periastronu) ya da 1 Ocak 1900'den bu yana geçen gün sayısı dizinin bir terimiyse o gün "sinyal günü"dür. Teknik analizdeki Fibonacci zaman bölgelerinin genellemesi. Ayrıca dizinin o güne denk gelen teriminin tek olup olmadığını da sınıyoruz.

Takvim etkileri

Çapa profili

Tüm diziler yan yana

Sinyal takvimi

Tüm sinyaller × endeksler

Pazartesi tuzağı

Seçili endeksin haftanın günlerine göre ortalaması. ● işaretli günler Perrin dizisinin tek terimlerine denk gelir: 1 Ocak 1900 Pazartesi olduğu ve Perrin'in tek/çift deseni 7 günde bir tekrarlandığı için bunlar hep Pazartesi ve Perşembe'dir. Tarihsel olarak zayıf geçen Pazartesiler ("Pazartesi etkisi") Perrin sinyalini anlamlı gösterir. "Takvim etkileri: Çıkarılmış" seçince fark kaybolur.

07 · Gelişmiş yöntemler

Kraş, Black–Scholes, GARCH, makine öğrenmesi

Seçili enstrüman için on ayrı yöntem. Her biri Sirius'la ve sayı dizisi sinyalleriyle bir ilişki arar. Takvim ve dönem etkileri (haftanın günü, Ekim oynaklığı, "hangi on yıldayız") en sık görülen sahte sinyallerdir; her sonucu onlar çıkarılmış hâliyle de görebilirsiniz.

Yöntem
Takvim ve dönem etkileri
08 · Sonuç ve yöntem

Peki, ilişki var mı?

Kısa cevap aşağıda. Uzun cevap: nasıl hesapladığımız, neyi sınadığımız ve neden bu sonuca güvenebileceğiniz.

Hayır. 33 testten 0 tanesi nominal olarak (p < 0,05) anlamlı çıktı; şans eseri beklenen yaklaşık 1,7. Çoklu test düzeltmesinden sonra anlamlı ilişki sayısı: 0. En güçlü korelasyon bile |r| = 0,0127; Sirius değişkenlerinin her biri günlük getiri oynaklığının en fazla yüzde 0,022 kadarını açıklıyor.

Sayı dizileri de değiştirmiyor. Perrin, Padovan, Woodall, Cullen, Fibonacci, Lucas ve asal sayılardan türetilen sinyallerle 195 test yapıldı. Ham veride 7 tanesi çoklu test düzeltmesinden geçiyor, ama bunlar Perrin/Padovan paritesinin haftanın günleriyle çakışmasından geliyor (Pazartesi etkisi). Yıl, ay ve haftanın günü etkileri çıkarıldığında anlamlı sinyal sayısı: 0.

Gelişmiş yöntemler de aynı sonuca varıyor. GARCH, Granger nedenselliği, karşılıklı bilgi, kraş ve ayı piyasası olay analizi, Black–Scholes deneyi, 4.638 kombinasyon kuralı ve makine öğrenmesi: ham veride 13 "anlamlı" sonuç çıkıyor, hepsi haftanın günü, Ekim oynaklığı ya da dönem (Sirius B'nin 50 yıllık yörüngesi) etkisi. Bu etkiler çıkarıldığında anlamlı sonuç sayısı: 1. Bayes faktörlerine göre veri "ilişki yok"u tipik olarak 116 kat daha çok destekliyor. Aynı analizler sayfanın üstündeki seçiciyle her hisse için ayrı ayrı yapılabilir.

1 · Sirius'u her gün yeniden hesapladık

Hipparcos kataloğundaki J2000 konumundan başlayarak her gün için sırasıyla özdevinim (yılda 1,34″), presesyon (IAU 1976), yıllık ıraklık açısı (0,38″), nütasyon ve yıllık sapınç (±20,5″) uygulayarak görünür konumu bulduk. Güneş ve Ay konumları Jean Meeus'un Astronomical Algorithms kitabındaki serilerle hesaplandı. Kitaptaki örneklerle doğrulama: Ay boylamı 0,001°, Güneş boylamı 0,00001° içinde.

Sirius B'nin konumu Bond ve ark. (2017) yörünge elemanlarıyla (P = 50,13 yıl, e = 0,591, a = 7,50″) Kepler denklemi çözülerek bulundu. Periastron: 1894, 1944, 1994; bir sonraki 2044.

2 · Borsa verisi

Dow Jones 1896'dan beri günlük olarak mevcut tek ABD endeksi; 1900–1927 arasını yalnızca o kapsıyor. S&P 500 günlük verisi 30 Aralık 1927'de, Nasdaq Composite 5 Şubat 1971'de başlıyor. Getiriler log getiri (%); 7 günden uzun kapanışlar (ör. 1914'te borsanın 4,5 ay kapalı kalması) dışarıda bırakıldı.

3 · Neden fiyat değil getiri?

Fiyat seviyeleri trendlidir ve trendli iki seri, aralarında hiçbir bağ olmasa da güçlü korelasyon gösterir (Granger & Newbold, 1974). "Sahte korelasyon tuzağı" bölümü bunu canlı gösteriyor. Günlük getiriler neredeyse durağan olduğu için doğru karşılaştırma onlarla yapılır.

4 · İki tür test

  • Doğrusal değişkenler (açılar, hız, yükseklik, ayrıklık): Pearson ve Spearman korelasyonu.
  • Döngüsel değişkenler (Güneş–Sirius, Ay–Sirius, Sirius B fazı, Ay evresi): getiri ~ cos φ + sin φ harmonik regresyonu. Etki hangi fazda olursa olsun yakalanır.

5 · Anlamlılık: blok permütasyonu

Borsa getirileri bağımsız değildir: sakin ve fırtınalı dönemler kümelenir. Bu yüzden getirileri 21 işlem günlük bloklar halinde 1.000 kez karıştırıp her seferinde istatistiği yeniden hesapladık. p değeri, karıştırılmış verinin gerçek veri kadar güçlü bir ilişki üretme oranıdır. Sonra 33 testin p değerlerini Benjamini–Hochberg yöntemiyle çoklu teste göre düzelttik.

6 · Kontrol değişkeni

Karşılaştırma için Sirius'la ilgisiz bir gök olayı ekledik: Ay evresi. Finans literatüründe "dolunay etkisi" üzerine yayınlar var (Dichev & Janes 2003; Yuan, Zheng & Zhu 2006). Sirius değişkenleri bu kontrolden daha güçlü bir sinyal vermiyor.

7 · Sayı dizisi sinyalleri

Her dizi (Perrin, Padovan, Woodall, Cullen, Fibonacci, Lucas, asallar) dört çapayla günlük sinyale çevrildi: Ay–Sirius kavuşumundan, Güneş–Sirius kavuşumundan, Sirius B periastronundan ve 1 Ocak 1900'den bu yana geçen gün sayısı dizinin bir terimi mi? Ayrıca dizinin d. teriminin paritesi sınandı. Hedefler: getiri, oynaklık, yükseliş günü oranı. Her test iki kez yapıldı: ham ve yıl, ay, haftanın günü ortalamaları çıkarılmış (takvim düzeltmeli) hedefle. Otuzdan az sinyal günü olan sinyaller test edilmedi.

8 · Gelişmiş yöntemler

  • GARCH(1,1): oynaklık kümelenmesi modellenir; Sirius testleri modelin standart artıklarında yapılır ve Bayes faktörüyle raporlanır.
  • Granger nedenselliği: getirinin kendi son 5 gününe Sirius'un dünkü değeri eklenince tahmin iyileşiyor mu?
  • Karşılıklı bilgi: doğrusal olmayan her türlü bağımlılık, permütasyonla.
  • Kraş ve ayı piyasası olayları: en sert %0,5'lik günler ve %20'lik düşüşlerin başladığı zirveler; kontrol grubu aynı yıl ve aydan rastgele günler.
  • Black–Scholes: kalın kuyruk karşılaştırması ve Sirius durumuna göre ayarlanan oynaklıkla 1 aylık opsiyon fiyatlama deneyi (tek yönlü Diebold–Mariano).
  • Kombinasyonlar: binlerce Sirius × dizi kuralı; verinin ilk yarısında keşif, ikinci yarısında doğrulama; White'ın Reality Check testi.
  • Makine öğrenmesi: ridge ve gradyan artırma, ileriye kaydırmalı doğrulama, AUC ve geri test.
  • Spektral analiz: Lomb–Scargle periyodogramı, tarayıcıda.

Her yöntem iki kez çalışır: ham ve takvim ve dönem düzeltmeli. Bu çalışmada ham veride görülen her "sinyal" haftanın günü, yılın mevsimi ya da on yıllık dönem farklarından geldi; Sirius B'nin 50 yıllık yörüngesi veride en fazla 2,5 tur olduğu için fiilen "hangi on yıldayız" bilgisi taşır.

9 · Hisse bazında inceleme

Sayfanın üstündeki seçiciyle herhangi bir Yahoo Finance sembolü (AAPL, THYAO, ^GDAXI…) incelenebilir. Veri ilk istekte indirilir, temettü ve bölünme düzeltmeli kapanışlarla tüm analizler o hisse için hesaplanır (10–40 sn) ve önbelleğe alınır. Hisse sonuçlarında çoklu test düzeltmesi, o hissenin kendi testleri içinde yapılır.

Sınırlılıklar

  • Güneş–Sirius döngüsü pratikte takvimle aynıdır. Orada görülecek bir etki, Sirius'tan değil "Ocak etkisi" gibi mevsimsel takvim etkilerinden ayırt edilemez.
  • Sirius B'nin 50 yıllık döngüsü için veride yalnızca 2,5 tur var. Bu, çok yavaş etkiler için gücü sınırlar.
  • Radyal hız, Sirius A'nın yörünge hareketini (±3 km/s) içermez; Dünya'nın yörünge hareketi (±23 km/s) baskındır.

Bu site eğitim ve merak amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

Gökyüzü yükleniyor…